مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های ریسک و سرمایه گذاری
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2 - 1 - مقدمه 16
2 - 2 - سرمایه‌گذاری 17
2 - 2 - 1 روش های سرمایه‌گذاری و انواع اوراق بهادار 17
2 - 2 - 2 سرمایه‌گذاری غیرمستقیم : 22
2 - 3 - انواع سرمایه‌گذاری 23
2 - 4 - محیط سرمایه‌گذاری 23
2 - 5 - فرآیند سرمایه‌گذاری 24
2 - 6 - تبيين قيمت گذاري دارايي سرمايه اي : مقايسه تطبيقي مد لها 25
2 - 6 - 1 مدل قيمت گذاری دارايی سرمايه ای 25
2 - 6 - 2 مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي كاهشي 27
2 - 6 - 3 مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي تعديلي 28
2 - 6 - 4 مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي تجديد نظر شده 30
2 - 7 اهمیت بررسی عوامل موثر بر ریسك و بازده 32
2 - 8 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی 32
2 - 8 - 1 عوامل كلان 33
2 - 8 - 2 عوامل خرد 35
2 - 9 بازده 37
2 - 9 - 1 - سنجش بازده اوراق بهادار 37
2 - 10 ریسك 42
2 - 10 - 1 تعریف ریسك 43
2 - 10 - 2 تعریف مدیریت ریسك 45
2 - 10 - 3 مفهوم ارزش در معرض ریسك 47
2 - 11 طبقه بندی انواع ریسك 49
2 - 11 - 1 ریسك سیستماتیك 52
2 - 11 - 2 ریسك غیر سیستماتیك 52
2 - 12 - اندازه‌گیری ریسک 53
2 - 12 - 1 معیارهای اندازه‌گیری ریسک 54
2 - 13 - ریسک نامطلوب 54
2 - 13 - 1 محاسبه ریسک نامطلوب 57
2 - 14 - نظریه مدرن پرتفولیو ، نظریه فرامدرن پرتفولیو و ریسک نامطلوب 58
2 - 15 - معیارهای ارزیابی عملکرد برحسب ریسک 60
2 - 15 - 1 معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظریه فرامدرن 61
2 - 15 - 2 مقیاس های ارزیابی عملكرد سبد سهام مبتنی بر نظریه مدرن 62
2 - 16 مقایسه مقیاس شارپ و مقیاس ترینر 64
2 - 17 مقایسه نسبت شارپ ، سورتینو و UPR 65
2 - 18 - پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق : 66
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه :
اصل ثابتي در فرهنگ سرمايه گذاري وجود دارد مبني بر اينكه سرمايه از ريسك و خطر گريزان است و به سوي بازده و سود تمايل
